Uso de Exceptions en Script SQL Server

SQL Server 2005 y posterior posee un mecanismo de manejo de excepciones en un formato de bloque TRY/CATCH. Se debe escribir el código a ejecutar dentro del bloque TRY (BEGIN TRY - END TRY), el cual debe estar seguido de un bloque CATCH (BEGIN CATCH - END CATCH) en el cual se incluye el código de manejo de excepciones. Al ejecutar el bloque TRY, si no ocurre ningún error, se pasa el control a la primera sentencia siguiente al bloque CATCH, en caso de que ocurriese algún error se pasa el control a la primera sentencia dentro del bloque CATCH.

BEGIN TRY

     INSERT INTO Sales.Currency(CurrencyCode, Name, ModifiedDate )

     VALUES('LAE','Pol','01/06/2005')

     PRINT 'Inserción completada con exito.'

END TRY

BEGIN CATCH

     PRINT 'Inserción fallida.' 

END CATCH

Fuente aquí